백테스트란? 백테스트가 필요한 이유

백테스트란? 백테스트가 필요한 이유

출처: 나. 자료를 토대로 검증하기

 

백테스트란?

과거 데이터를 가지고 전략대로 투자 시 결과에 대해 수익률과 손실률을 시뮬레이션해보는 것. 포트폴리오가 잘 만들어진 것인지 테스트해볼 수 있다. 어떤 투자 전략을 선택하더라도 백테스트는 꼭 해보아야 한다.

 

※ 정적/동적자산배분 백테스트 도구

- Portfolio Visualizer - www.portfoliovisualizer.com

 

※ 정리된 백테스트 데이터

- Alocate Smartly(정적/동적자산배분) - www.allocatesmartly.com

- Portfoliocharts(정적자산배분) - www.portfolio.com

 

※ 데이터 소스(주가지수, ETF)

- Investing.com - www.investing.com 

여기서 직접 ETF와 자산군 데이터를 다운받아서 백테스트할 수도 있다. 하지만 위 Alocate Smartly처럼 유료 사이트를 통해 백테스트 데이터를 바로 사용하고 분석하는 것이 좋음.

 

백테스트를 통해 직접 검증해 보면 전략에 대한 믿음이 강해지고, 강한 믿음을 토대로 지속적 투자를 할 수 있다. 다양한 투자 전략이 있지만, 전략 선택 및 매수 후 6개월 동안에는 전략을 쉽게 수정해서는 안된다. 그 동안에는 새 전략 연구 또는 기존 전략 업데이트를 연구한다.(기존 전략 유지 시, 리밸런싱)